2. 财务会计
  3. 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩

恬恬2019-12-17  36
问题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资资金S，剩余资金投资于股指期货，此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf假设βs=1.10，βf=1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%)。那么β值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么β值是（ ）。
选项 A. 1.865 0.115B. 1.865 1.865C. 0.115 0.115D. 0.115 1.865
答案A
解析90%投资于股票，10%投资做多股指期货，那么β=0.90*1.10+0.1/12%*1.05=1.865；90%投资于基础证券，10%投资于资金做空那么β=0.90*1.10-0.1/12%*1.05=0.115
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