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某投资者的效用函数为:U=E(r)-0.005Aσ2,式中,U为效用值,A为投资
某投资者的效用函数为:U=E(r)-0.005Aσ2,式中,U为效用值,A为投资
恬恬
2020-05-20
22
问题
某投资者的效用函数为:U=E(r)-0.005Aσ2,式中,U为效用值,A为投资者个人的风险厌恶系数,其投资组合中包括股票、债券和货币资产,则下列说法正确的是( )。A、如果A越大,则投资组合中股票的比例越大B、如果A越大,则投资组合中货币资产的比例越小C、如果A越大,则投资者效用的无差异曲线越平坦D、如果A越大,则投资者效用的无差异曲线越陡峭
选项
答案
D
解析
A为投资者个人的风险厌恶指数。A大于0,表明风险厌恶;A等于0,表明风险中性;A小于0,表明风险喜好。所以,A越大,表明越厌恶风险,对风险资产(比如股票)的投资比例就越小,对低风险资产(比如货币)投资的比例就越大;同时,表明越厌恶风险的投资者,其效用无差异曲线就越陡峭。
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