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关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。
关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。
恬恬
2020-05-20
45
问题
关于久期公式dP/dy=-D×P/(1+y),下列各项理解正确的是( )。 A. 久期越长,价格的变动幅度越大 B. 价格变动的幅度与久期的长短无关 C. 久期公式中的D为修正久期 D. 收益率与价格同向变动
选项
答案
A
解析
当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动幅度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期为D/(1+y),y表示市场利率。
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