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某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系
昕玥
2020-05-20
74
问题
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应( )该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题] A. 买入120手 B. 卖出100手 C. 卖出120手 D. 买入100手
选项
答案
A
解析
买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险,通过在股指期货市场买入股票指数的操作,在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数,本题应该买进期指合约数=90000000/(3000×300)×1.2=120(手)。
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