2. 财务会计
  3. 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系

昕玥2020-05-20  104
问题 某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（　　）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题] A． 买入120手 B． 卖出100手 C． 卖出120手 D． 买入100手
选项
答案A
解析买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该买进期指合约数=90000000/（3000×300）×1.2=120（手）。
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