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VaR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。A.长期资本管理公司 B.美林证券 C.J．P．摩根 D.信孚银行

admin2020-12-24  63
问题 VaR方法是20世纪80年代由()的风险管理人员开发出来的。
选项 A.长期资本管理公司
B.美林证券
C.J．P．摩根
D.信孚银行
答案C
解析Morgan公司的风险管理人员为满足当时总裁Weatherstone每天提交“415报告”的要求，开发了风险测量方法——VaR方法。J．P．Morgan在其1994年的年度报告中，就公布在95％的置信水平下，其所有交易活动的VaR平均大约是1500万美元，其股东就可以很容易地评估他们是否可以承受这样一个风险水平。这种风险度量的方法后来在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。考点：考查VaR方法的开发过程。
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