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  3. 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风

书海库2019-12-17  63
问题 8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日的股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基数应（ ）期货合约进行套期保值。
选项 A.买进119张B.卖出119张C.买进157张D.卖出157张
答案D
解析该基金为回避股票组合价值下跌风险，应卖出期货合约进行套期保值，、应该卖出的期货合约数量=300000000/（5750×300）×0.9≈157（张）。注意买卖期货合约数的计算公式中，是期货指数点乘以每点乘数。
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