年付息债券当前价格为 98 元,到期收益率为 8%,久期为 10,凸性为 6。若

Freeti2019-12-17  34

问题 年付息债券当前价格为 98 元,到期收益率为 8%,久期为 10,凸性为 6。若预期市场利率上升 1 个百分点,则该债券的价格下跌 10%。

选项

答案

解析市场大幅波动时,需要考虑凸性影响,将会导致本题中债券价格下跌
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