投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。(  )

shuhaiku2019-12-17  14

问题 投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。(  )

选项

答案

解析投资组合的预期损失是组合中单笔业务的预期损失之和,与之不同的是,组合的非预期损失就不能用简单求和加总的方式得到,这时需要考虑一个重要的变量,那就是相关性。
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