2. 财务会计
  3. 下列关于久期缺口的理解正确的有（）。 A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降

下列关于久期缺口的理解正确的有（）。 A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降

Loveyou2020-05-20  15
问题 下列关于久期缺口的理解正确的有（）。A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C．当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
选项
答案ABD
解析久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值将减少；②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
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