免疫不是严格意义上的消极策略，是因为（　　）。 A、它要求选择一种资产组合来与

Loveyou2020-05-20 84

问题免疫不是严格意义上的消极策略，是因为（　　）。A、它要求选择一种资产组合来与指数相匹配B、可能存在资产的价值和资产组合的债务之间的资金缺口C、随着到期时间和利率的变动它要求有不断的再平衡D、资产和债务的久期以相同的速度下降

选项

答案C

解析随着时间的流逝，资产和债务的久期会以不同的速度下降，需要再平衡资产组合。而且，利率的每一变动都将产生资产和债务组合的久期的变动。

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