多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因

Loveyou2020-05-20 63

问题多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

选项 A. CredirMetric 模型B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio 模型D. KMV 模型

答案C

解析。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

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