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财务会计
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
Loveyou
2020-05-20
41
问题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。
选项
A. CredirMetric 模型B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio 模型D. KMV 模型
答案
C
解析
。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列 参数值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Af8MKKKQ
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