以下不属于风险敏感度指标的是()A.特雷诺比率 B.久期 C.凸性 D.贝塔系数

admin2020-12-24  16

问题 以下不属于风险敏感度指标的是()

选项 A.特雷诺比率
B.久期
C.凸性
D.贝塔系数

答案A

解析反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标,如波动率、回撤、下行风险标准差等,描述收益的不确定性,即偏离期望收益的程度;也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标,如β系数、久期、凸性等,这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露,统称风险敏感性度量指标。
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