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投资者预期市场利率上升时,根据表中的信息,适宜采用的套利交易策略是( )。
投资者预期市场利率上升时,根据表中的信息,适宜采用的套利交易策略是( )。
题库总管
2020-05-20
58
问题
投资者预期市场利率上升时,根据表中的信息,适宜采用的套利交易策略是( )。
A. 买进“国债A”的同时卖出“国债B” B. 买进“国债B”的同时卖出“国债A” C. 同时卖出“国债A”和“国债B” D. 同时买进“国债A”和“国债B”
选项
答案
B
解析
当市场利率上升或下降时,长期债券价格的跌幅或涨幅要大于短期债券价格的跌幅或涨幅。因而,投资者可以根据对市场利率变动趋势的预测。选择期限不同的国债期货合约进行跨品种套利。题中,”国债A”的期限要长于”国债B”的期限,所以当投资者预期市场利率上升时,”国债A”的跌幅将大于”国债B”的跌幅,应通过卖出”国债A”的同时买入”国债B”进行套利。
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