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某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权
恬恬
2020-05-20
42
问题
某金融机构的资产为500亿元,资产加权平均久期为4年;负债为450亿元,负债加权平均久期为3年。根据久期分析法,如果市场利率下降,则其流动性( )。 A. 减弱 B. 不变 C. 无法判断 D. 增强
选项
答案
D
解析
用DA表示总资产的加权平均久期,DL表示总负债的加权平均久期,VA表示总资产,VL表示总负债,R为市场利率,当市场利率变动时,资产的变化为:ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)]=-[4×500×ΔR/(1+R)]=-2000×ΔR/(1+R);负债的变化为:ΔVL=-[DL×VL×ΔR/(1+R)]=-[3×450×ΔR/(1+R)]=-1350×ΔR/(1+R)。则△VA-△VL=-650×△R/(1+R),市场利率下降,即△R<0,则△VA-△VL>0,即商业银行的整体价值增加,其流动性因此而增强。
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