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4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
Loveyou
2019-12-17
34
问题
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。
选项
A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会
答案
ABD
解析
根据理论价格计算公式S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1500×[1+(5%-1%)/4]=1515(点),则无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]=[1500,1530]。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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