首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总
Loveyou
2019-12-17
59
问题
4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约( )。
选项
A.理论价格为1515点B.价格在1530点以上存在正向套利机会C.价格在1530点以下存在正向套利机会D.价格在1500点以下存在反向套利机会
答案
ABD
解析
根据理论价格计算公式S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=1500×[1+(5%-1%)/4]=1515(点),则无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]=[1500,1530]。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/B32EKKKQ
相关试题推荐
接受招标代理任务以后,()可针对工程项目的性质和类型,结合市场情况,根据已经批
资金来源广,可供选择的余地大,但是成本高的人员获取方法是()。
工程项目管理公司部门划分为市场开发部、施工管理部、维修检查部、项目设计部等,此种
可同时索赔工期和成本的索赔条款有()。
项目管理相对简单,使项目成本、质量及进度等控制更加容易进行的组织结构形式是()
商业银行在国际外汇市场上可以发挥的主要作用包括()
在传统的证券市场上,所谓证券经营机构一般包括()
—般情况下,协调合理的价格体系主要通过充分发挥()的作用,使价格在正常市场环
货币市场通常由()等交易活动组成。
解决交易双方“信息不对称”问题的主要办法是()
随机试题
在施工过程中应注意洞门端墙与仰坡之间的水沟的沟底至衬砌拱顶外围的高度不应小于()
关于代理,以下各项表述正确的有()。 A、代理人和第三人串通,损害被代理人利益
下列关于静电接地说法不正确的是()
中间商是指介于制造商和消费者之间的“专门媒介商品交换”经济组织或个人,下列选项中
中国的资源、地理环境、社会经济等特殊条件,都会影响中国的科技发展。在我与青年人的
共用题干 Fewmenhaveinfluencedthedevelo
在298K时,H2(g)+(1/2)O2(g)=H2O(L),ΔH=-285.8kJ/mol。若温度升高,则有下列中何种变化? A.正反应速率增大,逆反...
A公司目前的资产总额是8000万元,负债总额为3000万元,发行在外的普通股股数是1000万股,无优先股,因此A公司的股票账面价值为()元。A.8B.3C.
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,需要报告所有不良反应的是A.首次获准进口5年内的进口药品B.企业首营品种C.所有进口药品D.过监测期的国产药品
下列关于职务侵占罪与贪污罪区别的说法中,错误的是()。A.犯罪对象不同B.犯罪目的不同C.刑罚处罚幅度不同D.犯罪主体不同