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布菜克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成
布菜克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.沒有交易成
书海库
2019-12-17
37
问题
布菜克一斯科尔斯模型的假定有( )。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
A
解析
布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本,税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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