2. 金融经济
  3. 某投资者共购买了A、B、C三种股票，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β...

某投资者共购买了A、B、C三种股票，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β...

admin2020-12-24  57
问题 某投资者共购买了A、B、C三种股票，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（）。
选项 A.1.2
B.0.9
C.0.76
D.0.92
答案D
解析假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例Xi（X1+X2+....+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：βi=X1β1+X2β2+…+Xnβn。该股票组合的β系数=0.3X1.2+0.2X0.9+0.5Xβc=1，解得βc=0.92。
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