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某投资者共购买了A、B、C三种股票,占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β...
某投资者共购买了A、B、C三种股票,占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β...
admin
2020-12-24
61
问题
某投资者共购买了A、B、C三种股票,占用资金比例分别为30%、20%、50%,A、B股票相对于股票指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1,则C股票的β系数应为()。
选项
A.1.2
B.0.9
C.0.76
D.0.92
答案
D
解析
假定一个组合P由n个股票组成,第i个股票的资金比例Xi(X1+X2+....+Xn=1);βi为第i个股票的β系数。则有:βi=X1β1+X2β2+…+Xnβn。该股票组合的β系数=0.3X1.2+0.2X0.9+0.5Xβc=1,解得βc=0.92。
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