首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
题库总管
2020-05-20
36
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )[2013年11月真题] A. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z C. 卖出50%资产组合A,持有现金 D. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
选项
答案
D
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/B99pKKKQ
相关试题推荐
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5
如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()。 A.使SML的斜率增加
无风险收益率为5%,市场期望收益率为10%的条件下:A证券的期望收益率为12%,
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正
如果将β为0.75的股票增加到市场组合中,那么市场组合的风险()。 A.肯定
一个投资组合风险大于平均市场风险,则它的β值可能为()。 A.0.3 B
现代组合理论表明,投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()。 A.存在许多投资
使投资者最满意的证券组合是()。 A.处于有效边界的最高点 B.无差异
随机试题
选择性拮抗中枢和外周的5-HT3受体的止吐药是
劳动价值理论认为运输价值由()三部分组成。
()获得2012年诺贝尔文学奖。 A.鲁迅B.莫言 C.余华D.余秋雨
普惠金融的发展目标不包括()。
教师只有自觉地使自己行为的选择同客观必然性相一致,才能获得真正的自由
终身教育
我国历史上首次规定中小学采用六三三制的学制是( )A.壬寅学制B.癸卯学制C.壬戌学制D.壬子癸丑学制
下列不属于《期货交易管理条例》第六十四条规定,期货交易所、非期货公司结算会员有下列行为之一的,责令改正,给予警告,没收违法所得的行为是()。A.违反规定收取手
法律职业人员应自觉遵守回避制度,确保司法公正。关于法官、检察官、律师和公证员等四类法律职业人员的回避规定,下列哪些判断是正确的?A.与当事人(委托人)有近亲属关
某人在银行存入100万元,期限1年,年利率为6%,一个季度支付一次利息,如果按复利计算,1年后的本利和约为()万元。A:106.09B:106.14C:10