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财务会计
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
题库总管
2020-05-20
58
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )[2013年11月真题] A. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z C. 卖出50%资产组合A,持有现金 D. 卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
选项
答案
D
解析
如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
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