2. 财务会计
  3. 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最

题库总管2020-05-20  39
问题 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？（　　）[2013年11月真题] A． 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y  B． 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z  C． 卖出50％资产组合A，持有现金  D． 卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
选项
答案D
解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
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