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已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5
shuhaiku
2020-05-20
63
问题
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A. 6%,12% B. 3%,12% C. 3%,6% D. 6%,10%
选项
答案
B
解析
股票A风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12%-6%)0.5=3%;股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12%-6%)2=12%。
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