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无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以...
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以...
admin
2020-12-24
45
问题
无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2,那么投资者可以买进哪一个证券?()
选项
A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券
答案
B
解析
根据CAPM模型,A证券:5%﹢(12%﹣5%)1.1=12.7%,因为12.7%>10%,所以A证券价格被高估,应卖出:B证券:5%﹢(12%﹣5%)1.2=13.4%,因为13.4%<17%,所以B证券价格被低估,应买进。
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