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1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货
1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货
天天题库
2020-05-20
34
问题
1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约;成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨,该套利交易( )元。(每手5吨,不计手续费等费用)[2009年11月真题] A. 盈利1000 B. 盈利1500 C. 亏损1000 D. 亏损1500
选项
答案
A
解析
该交易者进行的是蝶式套利,其净盈利为:(13950-13900)×5+(13800-13700)×2×5+(13650-13700)×5=1000(元)。
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