VaR法来自于()的融合。

Freeti2019-12-17 2

问题 VaR法来自于()的融合。

选项 A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析

答案BC

解析VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法，二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/BJGfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

以下不属于企业员工培训范围的是()。