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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利
Loveyou
2019-12-17
44
问题
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()。
选项
A.0.21B.0.07C.0.13D.0.38
答案
D
解析
用Sp表示夏普比率,Rp表示基金的平均收益率,Rf表示平均无风险收益率,σp表示基金收益率的标准差,则该投资组合的夏普比率:[img]/upload/tiku/374/7130730_1.png[/img]
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