如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。A、-1 B、1 C、-0.1 D、0

admin2020-12-24 41

问题如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

选项 A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期=2-(7/10)*3= -0.1。

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