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财务会计
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,
书海库
2019-12-17
22
问题
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明( )。
选项
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案
D
解析
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。 【考点】投资风险的测量
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