以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

书海库2019-12-17 65

问题以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。

选项 A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难

答案C

解析计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。考点：市场风险计量方法

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