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若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A. C=S·N(d1)-K·
若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A. C=S·N(d1)-K·
恬恬
2020-05-20
50
问题
若,则无红利标的资产期权定价公式是( )。 A. C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2) B. C=S·N(d2)-K·e-rT·N(d1) C. P=K·e-rT·N(-d1)-S·N(-d2) D. P=K·e-rT·N(-d2)-S·N(-d1)
选项
答案
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解析
无收益资产欧式看涨期权C(看跌期权P)的定价公式为:C=S·N(d1)-K·e-rT·N(d2)P=K·e- rT·N(-d2)-S·N(-d1)其中,N(d):标准正态概率值(具体值可以查正态概率值表),N(-d)=1-N(d)。
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