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金融经济
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年...
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年...
admin
2020-12-24
20
问题
某投资者拥有100万元美元的资产,她希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元,该市场指数的当前价格为100美元,一年执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,—年期无风险利率为5%。那么该投资者需要买()股指现货,()看跌期权。
选项
A. 买9727份股指期货,9727份看跌期权
B. 买8560份股指期货,8560份看跌期权
C. 买9652份股指期货,9652份看跌期权
D. 买8324份股指期货,8324份看跌期权
答案
A
解析
股指期货份数=100/(100+2.81)100%=97.27%约9727;看跌期权份数=2.81/(100+2.81)100%=2.73%约9727。
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