假设金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为800亿元，加权平

Freeti2020-05-20 33

问题假设金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为800亿元，加权平均久期为4年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。 A． ﹣２ B． ﹣2.8 C． 2 D． 2.8

选项

答案D

解析久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。本题中，该机构的资产负债久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）负债加权平均久期=6-（800/1000）4=2.8。

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