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鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()
书海库
2019-12-17
38
问题
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
选项
A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ. B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ. C:Ⅱ、Ⅳ. D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
答案
A
解析
鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势:(1)VaR限额是动态的,其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。(2)VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流,管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。(3)VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。(4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险,从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。(5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应。(6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定,从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
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