2. 财务会计
  3. 鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）

鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）

书海库2019-12-17  39
问题 鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
选项 A:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ. B:Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ. C:Ⅱ、Ⅳ. D:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
答案A
解析鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
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