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在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在( )时,看涨期权卖方将出现亏损。
在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在( )时,看涨期权卖方将出现亏损。
tikufree
2020-05-20
48
问题
在不考虑交易费用的情况下,当标的物市场价格在( )时,看涨期权卖方将出现亏损。[2014年11月真题] A. 执行价格以下 B. 执行价格与损益平衡点之间 C. 执行价格以上 D. 损益平衡点以上
选项
答案
D
解析
对看涨期权卖方而言,标的资产价格在执行价格以下,处于盈利状态,无论标的资产价格上涨或下跌,最大盈利不变,等于权利金;标的资产价格在执行价格与损益平衡点之间,处于盈利状态,盈利会随着标的资产价格变化而变化,但低于权利金;标的资产价格等于损益平衡点,损益为0;标的资产价格在损益平衡点以上,处于亏损状态,亏损随S变化而变化,当标的资产价格持续上涨时,卖方亏损会超过甚至远远高于权利金收入
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