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2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
书海库
2020-05-20
40
问题
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳;3月份到期的执行价格为390美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B),该月份玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为30美分/蒲式耳。比较A、B两期权的时间价值( )。[2015年5月真题] A. 不确定 B. A与B相等 C. A小于B D. A大于B
选项
答案
C
解析
时间价值=权利金-内涵价值,看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格,如果计算结果小于等于0,则内涵价值等于0。故A、B期权内涵价值均为0,时间价值即为权利金。期权A的时间价值为25美分/蒲式耳,期权B的时间价值为30美分/蒲式耳。
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