如果利率变化导致期权价值变化,可以用(  )的定义来计算期权的价值变化。 A

Loveyou2020-05-20  33

问题 如果利率变化导致期权价值变化,可以用(  )的定义来计算期权的价值变化。 A. 久期 B. 凸性 C. δ D. ρ

选项

答案D

解析如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
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