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财务会计
如果利率变化导致期权价值变化,可以用( )的定义来计算期权的价值变化。 A
如果利率变化导致期权价值变化,可以用( )的定义来计算期权的价值变化。 A
Loveyou
2020-05-20
59
问题
如果利率变化导致期权价值变化,可以用( )的定义来计算期权的价值变化。 A. 久期 B. 凸性 C. δ D. ρ
选项
答案
D
解析
如果利率变化,将会导致债券价格变化,也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算,而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。
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