如果利率变化导致期权价值变化，可以用（　　）的定义来计算期权的价值变化。 A

Loveyou2020-05-20 51

问题如果利率变化导致期权价值变化，可以用（　　）的定义来计算期权的价值变化。 A．久期 B．凸性 C． δ D． ρ

选项

答案D

解析如果利率变化，将会导致债券价格变化，也会导致期权价值变化。前者可以用久期和凸性的定义来计算，而后者则可以用普通欧式看涨期权的ρ的定义来计算。

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