首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。 Ⅰ.方差一协方
书海库
2019-12-17
36
问题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
选项
A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
答案
A
解析
Ⅰ项,方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具,其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项,蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设,存在一定的模型风险。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Bt0sKKKQ
相关试题推荐
下列关于节税的表述错误的是()。
下列关于个人所得税的说法,错误的是()。
关于人寿保险的描述错误的是( )。
下列关于合法收入的表述错误的是( )。
下列关于遗产的表述错误的是( )。
( )是选择遗嘱作为财富传承方法的局限性。
国际上财富传承的工具有多种,关于它们各自的优劣势的说法错误的有( )。
存货流动性将直接影响企业的流动比率,因此,企业特别重视对存货的分析。下列有关存货
中小企业的财务分析师想了解和掌握一些基本财务比率。下列指标属于偿债能力分析指标的
下列关于中小企业资金筹集的说法错误的是()。
随机试题
11个月婴儿生后一直人工喂养,经常感冒发热,于11月15日入院进行全面检查。查体
A.可待因 B.司可巴比妥 C.异戊巴比妥 D.阿托品 E.I131
图1显示了某地多家企业行政人员、专业人员、管理人员和保洁人员的招聘信息发布渠道使
关于名义利率和实际利率的说法,错误的是()。(2010年真题)
男,12岁。发热2天,伴头痛、神志不清1天,8月中旬来诊。查体:T39.5度,
若大脑发生损伤,最有可能出现的情况是()。
下列文件中,由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是()
保护暗适应的方法是戴()色的眼镜。A.红B.蓝C.绿D.黄
货币型基金的认购费一般为()。A、0B、1%-1.5%C、1%D、1%以下
勘察合同履行过程中,勘察人承担违约责任的形式有()。A:支付违约金B:支付赔偿金C:双倍返还勘察合同定金D:采取补救措施E:缴纳罚款