首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( ) Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价...
下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( ) Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价...
admin
2020-12-24
46
问题
下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )
Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
Ⅲ.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
Ⅳ.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
从B一S一M模型中可以得出以下几点提示:①从公式可以看出,在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲;④资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/C4d8KKKQ
相关试题推荐
减速地点标的正面表示列车应按规定限速通过地段的始点,背面表示列车应按规定限速通过地段的终点。
站间区间在双线或多线上,车站与车站间分别以各该线的进站信号机柱或站界标的中心线为车站与区间的分界线。
驾驶机动车途经这个路段的时候,以下关于潜在风险的说法的是?A:坡顶可能停放一辆车B:对面驶来的车辆可能占用你的车道C:前方道路可能有障碍物D:前方道路
在这样的雾天跟车行驶,以下说法不的是?A:加大跟车间距B:注意前车动态C:降低行车速度D:缩小跟车距离
在冰雪路面制动时,发现车辆偏离方向,以下说法的是?A:连续轻踩轻放刹车B:用力踩刹车C:停止踩刹车D:以上说法都不对
关于在高速公路匝道路段行驶,以下说法的是什么?A:从匝道驶入高速公路,应当开启右转向灯B:驶离高速公路进入匝道时,应当开启右转向灯C:可在匝道上超车D:驶
如图所示,驾驶机动车遇到这种路段时,以下说法错误的是什么?A、应提前降低车速B、应提前降低挡位C、尽量利用发动机制动控制车速D、尽量利用驻车制动器控制
如图所示,驾驶机动车遇前方白色车辆,以下说法正确的是什么?A、快速超越前车B、只要对向无来车,可进行超车C、保持安全距离,跟车行驶D、鸣喇叭示意让行
驾驶机动车驶入高速公路匝道后,以下哪种说法是正确的?A、允许超车B、不准掉头C、允许停车D、可以倒车
机动车在高速公路行驶,以下哪种说法是正确的?A、可在应急车道停车上下人员B、可在紧急停车带停车装卸货物C、可在减速或加速车道上超车、停车D、非紧急情况时不
随机试题
(39-40题共用备选答案) A.恶心、水肿、贫血、少尿 B.急迫性尿失禁
根据《证券法》的规定,上市公司的下列情形中,不属于由证券交易所决定终止其股票上市
以下资产中计提的资产减值不得转回的有( )
理中丸的配伍特点是
在建设工程项目的全寿命周期中,决策阶段管理工作的主要内容一般包括( )。 A
(十二)厦门美视光学工业有限公司于2007年4月出口一批太阳眼镜,货物经香港运至
分泌胃液中H+的细胞是A.胃壁细胞B.胃主细胞C.小肠的上部S细胞D.胃肠黏液细胞E.胃窦黏膜G细胞
下列不属于金融工具特点的是( )。A.流动性B.收益性C.风险性D.杠杆性
下列有关原材料核算的说法中,错误的是()。A:对原材料采用计划成本法进行日常核算,则原材料科目借方余额反映企业库存材料的计划成本B:对外进行来料加工装配业务而
ABC会计师事务所承接甲公司2016年财务报表审计。A注册会计师选取5个应收账款明细账户,对截至2016年12月31日的余额实施积极式函证,并根据回函结果...