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下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( ) Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价...
下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( ) Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率 Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价...
admin
2020-12-24
12
问题
下列关于B一S一M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )
Ⅰ.N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率
Ⅱ.N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数
Ⅲ.在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
Ⅳ.资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
C
解析
从B一S一M模型中可以得出以下几点提示:①从公式可以看出,在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲;④资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
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