首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本
题库总管
2019-12-17
60
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指数期货价格( )。
选项
A.在3065以下存在正向套利机会B.在2995以上存在正向套利机会C.在3065以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会
答案
D
解析
3个月后沪深300指数期货理论价格为:F(t,T)=S(t)+S(T)·(r-d)·(T-t)/365=3000+3000×(5%-1%)/4=3030(点),依题,无套利区间的上界为3030+35=3065(点),无套利区间的下界为3030-35=2995(点),因此,相应的无套利区间为(2995,3065)。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FDslKKKQ
相关试题推荐
下列交易中,属于外币交易的有()。 Ⅰ.借出外币资金 Ⅱ.借
提供劳务交易的结果能够可靠估计,应同时满足的条件包括()。 Ⅰ.
下列交易中,属于非货币性资产交换的有()。 Ⅰ.以100万元应收
依据企业会计准则的规定,企业可以用于结转发出存货成本的计价方法有()
甲公司有A原材料账面价12万元/套,专门用于生产产品X,该原材料市场销售价格为9
甲公司现有某种存货1000件,成本为0.8万元/件,其中600件有合同,合同价格
2012年6月,甲公司支付价款8000万元,自二级市场购入乙公司股票1000万股
资产交易定价以资产评估结果为依据的,上市公司应当聘请具有相关证券业务资格的(
假设甲企业只生产销售一种产品,单价50元,边际贡献率40%,年固定成本300万元
如果产品的单价与单位变动成本上升的百分率相同,其他因素不变,则盈亏临界点销售量(
随机试题
房地产经纪人在与客户交换名片时应( )。 A、先于上司给客户递自己的名片
利用英特网进行营养宣教的方式是()。 A.盲目的 B.有年龄限制的 C.有
确诊特发性肺含铁血黄素沉着症主要依据哪项指标 A、大便隐血 B、临床症状
已知一列平面简谐波沿Ox轴正向传播,波速u=400m·s-1,频率υ=20Hz,
物业管理招标代理机构是依法设立的、从事物业管理招标代理业务并提供相关服务的()。
C左边五个图形的规律是逆时针旋转900,所以选C。
以上属腮腺特异性感染的疾病是( ) A.急性化脓性腮腺炎 B.慢性阻塞性腮
男性45岁。诊断风心病二尖瓣病5年。房颤半年,为纠正房颤来院 首先做超声心动,目的是 A有否左室大B有否主动脉瓣病变C有否附壁血栓D有否右室...
根据《环境影响评价技术导则一生态影响》,生态现状调查时,在(),应做专题调查。A:项目投资额较大时B:项目评价范围较大时C:有敏感生态保护目标时D:项目评
矿业工程常用定额按编制程序分类可分为()。A.人工消耗定额B.材料消耗定额C.估算指标D.概算定额E.预算定额