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某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利,下列属于蝶式套利
某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利,下列属于蝶式套利
昕玥
2020-05-20
37
问题
某套利者打算用玉米期货1月份、5月份和9月份三个合约做蝶式套利,下列属于蝶式套利交易策略的是( )。
A. ② B. ④ C. ① D. ③
选项
答案
A
解析
蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。
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