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共用题干 零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘
共用题干 零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘
昕玥
2019-12-17
45
问题
共用题干零息债券的价格反映了远期利率,具体如表3-11所示。除了零息债券,刘女士还购买了一种3年期的债券,面值1000元,每年付息60元。
根据案例回答82—85题。
选项
刘女士购买的该3年期债券的价格是()元。A:919.63B:984.10C:993.35D:1001.27
答案
B
解析
债券的价格=60*111.05+60*1/(1.05*1.07)+1060*1/(1.05*1.07*1.08)=984.10(元)。 债券到期收益率:60/(1+Y<sub>TM</sub>)+60/(1+Y<sub>TM</sub>)<sup>2</sup>+(1000+60)/(1+Y<sub>TM</sub>)<sup>3</sup>=984.10(元),可得:Y<sub>TM</sub>=6.602%。 60*1.07*1.08+60*1.08+1060=1194.14(元),设预期可实现的复利收益率为y<sub>已实现</sub>,可得: [img]/upload/tiku/345/4485901_1.jpg[/img] 解得:y<sub>已实现</sub>=6.66%。 一年后,债券的价格=60/(1+7%)+1060/(1+7%)<sup>2</sup>=981.92(元);其中,资本损失为:984.10-981.92=2.18(元),持有期间的收益=[60+(-2.18)]/984.10=0.0588,即5.88%。
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