对于金融机构而言,假设期权的v=-0.5658元,则表示()。A. 其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有

admin2020-12-24  20

问题 对于金融机构而言,假设期权的v=-0.5658元,则表示()。

选项 A. 其他条件不变的情况下,当利率水平下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
B. 其他条件不变的情况下,当利率水平上升1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
C. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率下降1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失
D. 其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率增加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失

答案D

解析期权的v的含义是指当上证指数的波动率増减1%时,每份产品中的期权价值的增减变化。v=-0.5658元的含义是其他条件不变的情况下,当上证指数的波动率増加1%时,产品的价值将提高0.5658元,而金融机构也将有0.5658元的账面损失。
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