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投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
Loveyou
2019-12-17
43
问题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。
选项
A. 卖出300B. 卖出360C. 买入300D. 买入360
答案
B
解析
进行股指期货卖出套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合,担心股市大盘下跌而大盘下跌而影响股票组合的收益。依照题意,投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=[现货总价值/(期货指数点每点乘数)]β系数,故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000/(1000100)]1.2=360(手)。
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