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  3. 假设某公司股票目前的市场价格为45元，6个月后的价格可能是55元和35元两种情况

假设某公司股票目前的市场价格为45元，6个月后的价格可能是55元和35元两种情况

Loveyou2019-12-17  56
问题 假设某公司股票目前的市场价格为45元，6个月后的价格可能是55元和35元两种情况。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，到期时间是6个月，执行价格为48元。投资者可以购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份该股票的看涨期权。则套期保值比率为（　　）。
选项 A、0.35B、0.2C、0.1D、0.5
答案A
解析套期保值比率=[img]/upload/tiku/69/6493007_1.png[/img]=0.35。
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