假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权

题库总管2019-12-17  20

问题 假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年;总负债为900亿元,加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为()。

选项 A.-1.5B.-1C.1.5D.1

答案C

解析根据久期缺口的计算公式,久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6-(900/1000)×5=1.5。
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