2. 金融经济
  3. 在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为()。A、标的资产和一份卖出的看跌期权 B、标的资产和一份买入的看涨期权 C、标的资产和一份卖出的看涨期权 D、

在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为()。A、标的资产和一份卖出的看跌期权 B、标的资产和一份买入的看涨期权 C、标的资产和一份卖出的看涨期权 D、

admin2020-12-24  36
问题 在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合为()。
选项 A、标的资产和一份卖出的看跌期权
B、标的资产和一份买入的看涨期权
C、标的资产和一份卖出的看涨期权
D、标的资产和一份买入的看跌期权
答案C
解析在一阶段二叉树定价模型中，构造的无风险对冲组合由标的资产和一份卖出的看涨期权组成。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Cw98KKKQ
相关试题推荐
随机试题