2. 财务会计
  3. 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）

恬恬2020-05-20  69
问题 在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A． 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率B． 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C． 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言D． 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
选项
答案C
解析违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。违约概率是客户信用评级下的概念，而违约损失率是债项评级下的概念。客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定；而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
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