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财务会计
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。 Ⅰ.如果模型是用来决定
恬恬
2020-05-20
36
问题
关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有( )。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短 A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案
A
解析
Ⅳ项,如果模型使用者是监管者,时间间隔取决于监管的成本和收益,应选取监管成本等于监管收益的临界点。
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