2. 财务会计
  3. 关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．如果模型是用来决定

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。 Ⅰ．如果模型是用来决定

恬恬2020-05-20  52
问题 关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短 A． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B． Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C． Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案A
解析Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/D1KpKKKQ
相关试题推荐
随机试题