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9月15日,套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手
9月15日,套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手
昕玥
2019-12-17
47
问题
9月15日,套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手12月份玉米合约,成交价格分别为950美分/蒲式耳和325美分/蒲式耳。9月30日,该讨论者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。该套利交易的价差( )美分/蒲式耳。
选项
A、缩小80B、缩小40C、缩小60D、缩小50
答案
A
解析
建仓时的价差:950-325=625美分/蒲式耳,平仓时价差:835-290=545美分/蒲式耳,价差的变化:625-545=80美分/蒲式耳
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