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金融经济
套利定价假设包括( )。A.投资者有相同的理念 B.投责者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化 C.市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑 D.单一投资
套利定价假设包括( )。A.投资者有相同的理念 B.投责者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化 C.市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑 D.单一投资
admin
2020-12-24
59
问题
套利定价假设包括( )。
选项
A.投资者有相同的理念
B.投责者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化
C.市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑
D.单一投资期
E.不存在税收问题
答案
ABC
解析
与资本资产定价模型一样,套利定价理论假设:(1)投资者有相同的理念。(2)投资者是风险回避的,并且还要实现效用的最大化。(3)市场是完全的,因此对交易成本等因素都不作考虑。与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设:(1)单一投资期。(2)不存在税收问题。(3)投资者能以无风险利率自由地借入和贷出资金。(4)投资者以回报率的均值和方差为基础选择投资组合。
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