某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户

书海库2020-05-20  19

问题 某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是(  )万元。[2016年11月真题] A. 8  B. 7.2  C. 4.8  D. 3.2

选项

答案D

解析预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。则该题中,预期损失=1%×(2000-1200)×40%=3.2(万元)。
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