某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户

书海库2020-05-20 63

问题某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（　　）万元。[2016年11月真题] A． 8 B． 7.2 C． 4.8 D． 3.2

选项

答案D

解析预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝1％×（2000－1200）×40％＝3.2（万元）。

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