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财务会计
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
免费考试题库
2019-12-17
38
问题
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是()。
选项
A、过去的组合集中情况B、经济前景C、收益率D、组合在战略层面的重要性
答案
A
解析
A总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。 商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度(如行业)的限额,并利用压力测试判断是否有足够的资本弥补极端情况下的损失;如果商业银行资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额,使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失;最后将各维度的限额相加得出商业银行整体组合限额。
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