假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（）。

Freeti2019-12-17 58

问题假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（）。

选项 A.执行价格B.无风险利率C.预期红利D.到期期限

答案AC

解析假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/DRDEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。