假定其他因素不变,对于欧式看跌期权而言,下列因素与期权价值同向变动的有( )。

Freeti2019-12-17  14

问题 假定其他因素不变,对于欧式看跌期权而言,下列因素与期权价值同向变动的有( )。

选项 A.执行价格B.无风险利率C.预期红利D.到期期限

答案AC

解析假设股票价格不变,无风险利率提高会导致执行价格的现值降低,从而降低看跌期权的价值,因此,无风险利率越高,看跌期权的价值越低,选项B不正确;对于欧式期权而言,到期期限对期权价值的影响是不确定的,选项D不正确。
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